Rachel
2019-11-23 11:36老師，請(qǐng)問put 方法和前面講的option有什么區(qū)別？為什么這里的put options方法就比前面的更diversification？它如何defer the captial gains tax？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-11-25 11:26
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同學(xué)你好
Options (forward conversion): the construction of a synthetic short forward position against the asset held long，期權(quán)策略是要合成一個(gè)遠(yuǎn)期空頭的方式，他是用long put 并short call在相同的執(zhí)行價(jià)格上來實(shí)現(xiàn)的。如果標(biāo)的價(jià)格上升，call的long方會(huì)找我行權(quán)，這樣就realized 掉Gain了。
put策略是只買put，不會(huì)short call，那這樣的話，我不用現(xiàn)實(shí)unrealized G的，因?yàn)槲覜]short call，所以不會(huì)有人來找我行權(quán)，買走我的標(biāo)的資產(chǎn)。
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