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金程教育顧老師助教
2017-12-29 09:59
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學(xué)員你好，28題就是直接代公式，設(shè)連續(xù)復(fù)利利率為r，一年內(nèi)收益翻番，用連續(xù)復(fù)利公式列方程，即1*e^r=2，解方程得r=ln2=69.3%
29題已知SFR=(E(R)-2%)/σ=1.3，求P(R<2%)，求SFR的假設(shè)前提是收益R服從正態(tài)分布N(E(R), σ^2)，所以要求概率首先要標(biāo)準(zhǔn)化，P(R<2%)=P([R-E(R)]/σ<[2%-E(R)]/σ)，不等號左邊就是標(biāo)準(zhǔn)化后的隨機(jī)變量，不等號右邊就是SFR的相反數(shù)，所以P(R<2%)=P([R-E(R)]/σ<[2%-E(R)]/σ)=P(z<-1.3)=1-P(z<1.3)，查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表得P(z<1.3)=0.9032，P(R<2%)=1-0.9032=9.68%
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追問
謝謝老師！
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追問
28題的連續(xù)復(fù)利公式是不是指有效年利率365天計(jì)算的公式?那不是=e^2-1嗎?為什么不用減1?
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