黃同學
2019-11-25 19:53這里剛開始effective久期之前得公式是有除以二,但是這里推導的前端怎么沒有2了,沒有2還是effective久期嗎?
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1個回答
Danyi助教
2019-11-26 10:03
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同學你好,
這里老師為了求導convexity,需要把effective duration分為兩個,我們就以effective duration 1為例,我們看到它的分子是[(V-)- (V0)]/(V0),那實際它是變動了一個?y,而我們之前的effective duration是從V-變動到V+,這是2個?y
