曉同學(xué)
2019-11-26 10:23老師，我想問一下，這里的相關(guān)性，是對(duì)股票市場(chǎng)個(gè)股兩兩求相關(guān)性建模得出的嗎
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-26 11:43
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同學(xué)你好，這個(gè)其實(shí)是實(shí)證結(jié)論，相關(guān)性的波動(dòng)率的這張圖其實(shí)是通過歷史數(shù)據(jù)獲得的，原版書沒有介紹是從兩兩之間相關(guān)性還是平均的相關(guān)性進(jìn)行分析，我個(gè)人理解應(yīng)該是從平均的相關(guān)性進(jìn)行分析，不然兩兩進(jìn)行分析運(yùn)算量會(huì)太大。
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