1個(gè)回答
Danyi助教
2019-11-28 17:13
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同學(xué)你好,
這道題目是問我們nominal spread 和 Z-spread的差異最大是在什么情況?
其實(shí)norminal spread 和 Z-spread的差異的主要因素是國債即期利率曲線的形狀,也就是這個(gè)spot rate curve。那么當(dāng)這個(gè)即期利率曲線越陡的時(shí)候,兩個(gè)spread的差異越大。
