涂同學(xué)
2019-11-28 23:13這題有點(diǎn)不太容易理解,比如有一個(gè)portfolio的value在minimum level附近,時(shí)高時(shí)低,豈不是經(jīng)常要包含計(jì)算又剔除,這樣對(duì)composite的業(yè)績(jī)報(bào)送豈不是很不穩(wěn)定。這樣的業(yè)績(jī)時(shí)高時(shí)低,跌下去了就不用報(bào)送,漲上來(lái)了又報(bào)送。感覺(jué)不是很合理。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-11-29 13:19
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同學(xué)你好
如果設(shè)置了minimum asset level就必須按這個(gè)執(zhí)行,這一個(gè)組合對(duì)composite的影響通常不會(huì)很大,而且金額很小,所以在composite回報(bào)中的權(quán)重也不高,因此影響是不大的。
