胡同學
2018-01-02 05:52講義中SML的表達式等于無風險收益+beta乘以市場組合超額收益的期望,單老師在這個地方講的卻是乘以市場組合超額收益,有什么區(qū)別嗎?
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1個回答
張瑋杰助教
2018-01-02 10:58
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同學你好,這里講的表述的差別,一般我們說收益率都是不確定的,所以是期望的收益率,單老師應該是默認這點了。在理解的時候把收益率記為期望的收益率就行了。
