呂同學(xué)
2019-12-02 16:57這個(gè)Mac duration 為什么除以二，這個(gè)題其實(shí)不是很理解
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1個(gè)回答
Danyi助教
2019-12-02 17:55
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同學(xué)你好，
因?yàn)橥ㄟ^(guò)Mac D算modified duration分母用的是期間利率，5.2617它是一年的利率，這道題是semiannual，所以需要除以2.
這道題實(shí)際就是讓我們求money duration,他用modified duration 乘以full price of bond（99.650）就可以算出。其他給出的數(shù)字都是無(wú)關(guān)項(xiàng)。我們只要算出modified duration 帶入進(jìn)行計(jì)算
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