王同學(xué)
2019-12-03 22:49Given that the daily standard deviation is $8 million, Given that the returns are normally distributed, we know that 99% of the outcomes will be above 2.58 standard deviations below the mean,60-2.58*13.86=24.24 這2個(gè)公式,有啥關(guān)系,怎么就8*根號(hào)3了呢
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2019-12-09 17:22
該回答已被題主采納
這個(gè)是一個(gè)知識(shí)點(diǎn),在第四門課中會(huì)學(xué)習(xí)到,叫做平方根法則。
平方根法則的內(nèi)容:已知一天的波動(dòng)率,想要通過(guò)一天的波動(dòng)率求出n天的波動(dòng)率是多少,(假設(shè)波動(dòng)率之間是相互獨(dú)立的)可以通過(guò)平方根法則實(shí)現(xiàn),方法如下:n天的波動(dòng)率=1天的波動(dòng)率*根號(hào)n
-
回復(fù)Crystal:這道題給的答案沒(méi)看懂,請(qǐng)給講解一下唄
