Rachel
2019-12-04 21:45老師，請(qǐng)問書本300頁第十題答案A benefit of the G- spread is that when the maturity of the credit security differs from that of the benchmark bond, the yields of two government bonds can be weighted so that their weighted average maturity matches the credit security’s maturity.是什么意思？如何reduces the potential for maturity mismatch？不太理解？
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-05 13:19
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同學(xué)你好，比如你本來有個(gè)七年期的公司債，想看下他的spread 是多少，但是對(duì)應(yīng)市場上沒有七年期的國債。那么在這種情況下，你就 可以找一個(gè)5年期的國債和一個(gè)十年期的國債，然后用線性插值法，來求一個(gè)七年期國債的收益率。然后根據(jù)這個(gè)收益率來求G spread。
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