gannbaru
2019-12-05 09:2929題 和正態(tài)分布相比的前提是兩者方差一樣吧。這題方差不同怎么就看出來是高峰肥尾了？
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1個回答
Evian, CFA助教
2019-12-05 17:40
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俞同學你好，
你就當做是“實證經驗”記憶即可雖然題目沒有明確說明（前提條件）他們方差相同~
其實這是根據歷史數據觀察出來的結論，有大量學者發(fā)現(xiàn)金融資產的收益并非符合傳統(tǒng)研究中的假設，而是呈現(xiàn)尖峰和肥尾的非正態(tài)特征。
另外（結合偏度和峰度）：
中國股票市場呈現(xiàn)出非正態(tài)特征：市場偏度大多數時候為負,說明市場收益呈現(xiàn)一定的左偏；市場峰度大多數時候大于3,說明市場收益呈現(xiàn)出一定的肥尾特征。
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