77
2019-12-05 12:57老師 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選2呢 組合2的money duration并沒(méi)有超過(guò)liability的money duration，如果是說(shuō)差不多也可以的話(huà)，那什么范圍內(nèi)算是closely match呢
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-05 14:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目的考點(diǎn)一方面在于Money duration 的判斷上，關(guān)鍵在于而在于convexity的判斷上。
并沒(méi)有明確的指標(biāo)說(shuō)偏離多少是closely match ，也沒(méi)有具體的金額限定。這道題三個(gè)組合給出的是數(shù)字跟組合是很相近的，關(guān)鍵要看convexity 的判斷
0
0
0
0
