Rachel
2019-12-05 13:28老師,請問書本219頁第七題答案A和C也能獲利,為什么bullet是highset?三者如何計算和判斷?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-12-06 09:35
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同學你好,
éliane Prégent, forecasts that Canadian long-term rates will rise and short-term rates will fall over the next 12 months.
P同學預期長端利率上漲,短端利率下跌
A是carry trade,這種方法要在收益率曲線stable的情況下使用,所以A不對
B是對的
C說有duration mgr通過買長期債的方式,長端利率上漲,long-term bond價格下跌,所以C不能有profit
