Angel
2019-12-05 16:38Reading 6課后題27,我認為conclusion 2是正確的，而且不是很理解conclusion 3的含義。書后答案的解釋和我的思路完全不一樣，請麻煩講解一下這道題的解題思路。謝謝！
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1個回答
Johnny助教
2019-12-05 17:11
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同學你好，這題是在問哪一條是既符合covariance stationary，又符合random walk。
Conclusion 1 說Xt的方差隨時間變動，這一點不符合協(xié)方差平穩(wěn)。
Conclusion 2 說沒有確定的均值回歸，這一點符合隨機游走但不符合協(xié)方差平穩(wěn)，因為協(xié)方差平穩(wěn)的均值回歸是b0/(1-b1)，而隨機游走的b0=0，b1=1，因此b0/(1-b1)無意義
Conclusion 3 說b0并沒有顯著不等于0，換句話說就是b0=0，這一點符合隨機游走，而協(xié)方差平穩(wěn)也沒有對b0的值進行限制，所以兩者都符合。
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