李同學(xué)
2018-01-03 16:44這個(gè)是怎么推的呀？特別是含E的那個(gè)等式
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-03 17:18
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同學(xué)你好。VAR（X）=E(x^2)-(E(x))^2，長期來看E（X）=0，所以公式如圖。
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追問
可是一個(gè)是波動(dòng)率一個(gè)是收益率啊。。
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追答
同學(xué)你好。根據(jù)方差定義，D(X)=E{[X-E(X)]^2}=E(X^2) - [ E(X)]^2。長期來看E（X）=0，所以得到E（X^2）=D(X)
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