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2019-12-07 16:42老師 能否解釋一下為什么這道題中2年期債券的投入金額是用2年和長期債的money duration相等來計算的?如果要duration neutral 應該是barbell和bullet的DD相等,或者是short-end和Long-end的兩筆反向交易都DD相等,這里等于是沒有考慮bullet的兩筆啊
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1個回答
Chris Lan助教
2019-12-09 09:30
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同學你好
condor一共有四個頭寸,是每個頭寸的dollar duration都相等
