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2019-12-11 16:07老師 能否解釋一下這個公式是怎么推算的 按照二級的carry trade的計算 借入JPY投資IDR,假設(shè)fx是IDR/JPY,那我的E(r)=AMT(jpy )*Spot/forward*(1+Ri)-AMT(jpy)*(1+Rj)=AMT(jpy)*(S/F*Ri-Rj-Depreciation) 現(xiàn)在的計算公式等于就是直接Ri-Rj-Dep 那等于Ri和Rc都不是同一個幣種卻直接在相加減
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1個回答
Chris Lan助教
2019-12-12 08:56
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同學(xué)你好
這個簡單的公式是一個定義式,就是說如果我做carry trade
我賺的是高利率國家的利率,減去我在低利率國家借錢的成本,再減去高利率國家貨幣貶值的部分,就是我賺的
,但從計算 精確的角度來說,直接這樣算是不精確的。
