陳同學(xué)
2019-12-16 11:49請(qǐng)問為什么做一筆相反操作就能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2019-12-16 13:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
在不同時(shí)點(diǎn)買賣同一到期日的期貨合約。
這樣一來，在到期時(shí)就不需要交割標(biāo)的了（一個(gè)long， 一個(gè)short，在到期時(shí)不受標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響）
所以只要知道long的價(jià)格，和short的價(jià)格，就鎖定了呀
0
0
0
0
-
回復(fù)Adam：不同時(shí)間點(diǎn)long short的價(jià)格不同，可以賺價(jià)差。但每家銀行都有違約率的限制，不會(huì)允許客戶無限制unwind。
