陳同學(xué)
2019-12-16 11:49請問為什么做一筆相反操作就能對沖風(fēng)險呢,這樣怎么獲利呀
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-12-16 13:28
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同學(xué)你好,
在不同時點(diǎn)買賣同一到期日的期貨合約。
這樣一來,在到期時就不需要交割標(biāo)的了(一個long, 一個short,在到期時不受標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響)
所以只要知道long的價格,和short的價格,就鎖定了呀
