王同學(xué)
2019-12-17 10:18E*σE=N(d1)*V*σv這個(gè)式子是如何推導(dǎo)出來(lái)的，為什么Δequity=E*σE， ΔV=σv*V
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-12-17 10:39
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同學(xué)你好，Δequity表示equity的價(jià)值變化量，σE表示equity的波動(dòng)率，我們把equity*σE，得到的不就是equity的價(jià)值變化量嘛，就是Δequity呀
同樣的道理，ΔV表示asset的價(jià)值變化量，σv表示asset的波動(dòng)率,我們把σv*V，得到的不就是asset的價(jià)值變化量嘛，就是ΔV呀
清楚了前面兩個(gè)，改寫(xiě)一下，再結(jié)合Δequity/ΔV=delta=N(d1)就能得到這個(gè)式子了，E*σE=N(d1)*V*σv，(#^.^#)
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