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Adam助教
2019-12-18 09:20
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同學你好，
1.：102.5是百元報價法下的價格。同理AI0.167也是一樣的，
而合約規(guī)模是10m。所以實際的交易價格就是如此
2.：確認應計利息，考試中涉及的所有的交易，假設交易都是在期初和期末這兩個時間點進行的，月中是不考慮的。所以，考慮的是從7月1號到8月1號，8月1號到9月1號。因為現(xiàn)在交易的時間是12號，所以應計利息就應該是這個月前面的12天在總的天數(shù)中的占比。抵押貸款天數(shù)計算的慣例，是按照30/360來確認的。所以，應計利息=12/30*(5%)/12*100=0.167。
3.：減2%是因為這是進行roll的，是要買回資產(chǎn)池的
一個月中計劃的本金的償付加上提前償付是未清余額的2%。假設期初是100美元的話，過了這一個月還了2%，那么到月末的時候資產(chǎn)池實際上的規(guī)模應該是98美元，而不再是100美元了。所以說如果再把這個資產(chǎn)池買回來，不需要再去買100美元的資產(chǎn)池，只需要買一個98美元的資產(chǎn)池就可以了，因為在這當中有2%的償還。
4.：不減2%是因為這是不進行roll的，一直持有資產(chǎn)池的
因為借款人還款本金還了2%，這部分也是持有資產(chǎn)池會收到的現(xiàn)金流。所以是+
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