郭同學(xué)
2019-12-19 16:12老師，第一個(gè)公式不是在說(shuō)Return嘛？怎么推導(dǎo)出來(lái)namda越大經(jīng)過(guò)調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)就越大了??？ 這個(gè)Return和風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系是怎么建立起來(lái)的？
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-23 11:35
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同學(xué)你好
這個(gè)Rt是我們依據(jù)過(guò)去數(shù)據(jù)和對(duì)真實(shí)return進(jìn)行加權(quán)得到的一個(gè)smooth 數(shù)據(jù)，var（R）反映的才是經(jīng)過(guò)smooting后的方差，這個(gè)數(shù)字是比較小的，那當(dāng)入=0.8的時(shí)候算出來(lái)的9含義是：9倍經(jīng)過(guò)smooting得到的方差才是真實(shí)數(shù)據(jù)的方差；
等式左右一個(gè)是var（r）,一個(gè)是var（R）
var(r)表示真實(shí)數(shù)據(jù)，var(R)R表示smooting 調(diào)整后的數(shù)據(jù)
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