劉同學(xué)
2019-12-20 10:52老師,covariance為什么是f1和f2的,不是asset i和asset j之間的呢
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-23 09:19
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同學(xué)你好,這里cov反映的是就是兩個(gè)資產(chǎn)間的cov,兩個(gè)因子都可以用來(lái)解釋資產(chǎn)的收益,那這兩個(gè)資產(chǎn)就有雨這兩個(gè)因子存在一定的相關(guān)性,因此可以通過(guò)這兩個(gè)資產(chǎn)對(duì)f1和f2的敏感程度解釋其cov
