劉同學
2019-12-21 17:08老師，look ahead bias能再講一下嗎？我沒懂
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Dean助教
2019-12-23 12:17
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同學你好，前瞻性偏差是一種偏差，當研究或模擬依賴于在研究期間尚未獲得的數(shù)據(jù)信息時發(fā)生。比如“在日最低價的1%之內買入股票”的規(guī)則就具有先窺偏差，因為在收盤之前是不可能知道日最低價的。
而如果在回測的過程中采用這類模型是可以做到在每天交易的歷史價格中找到這1%，而如果真的在交易角度，早上9點開盤，交易員也不知道哪個價格是最低價的1%去進行交易。
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