Rachel
2019-12-21 22:00老師，能否詳細(xì)講解一下第一點，課件對于delta hedging和gamma trading講課老師都未提到，不理解在這里是什么作用？For example，short sale，CDS transaction，interest rate hedge都怎么來解釋？
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1個回答
Peter F助教
2019-12-23 12:01
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同學(xué)，你好：delta hedging 和 gamma trading，是通過買入期權(quán)，同時用標(biāo)的資產(chǎn)進行 delta 對沖，以達到組合的市場中性目的，在用標(biāo)的資產(chǎn)進行 delta 對沖過程中，由于標(biāo)的資產(chǎn)的變化而造成 delta 的不斷變化，即為一種試圖通過在調(diào)整過程中對標(biāo)的資產(chǎn)的不斷低買高賣以達到盈利的交易策略。另，CDS 來舉例不太合適的。
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