吳同學(xué)
2019-12-22 12:52計(jì)算價(jià)格變化的公式里第一部分是負(fù)的久期乘以deltaY,請(qǐng)問(wèn)這里的久期應(yīng)該是modified久期還是effective 久期，為什么呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-12-23 09:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這個(gè)題他只給了你expected effective duration，所以你只能用這個(gè)。
如果他還給了你current modified duration你還是要用expected effective duration，因?yàn)樗屇阌?jì)算的是expected total return。
0
0
0
0
