羅同學(xué)
2018-01-06 11:38第二個選項是什么風(fēng)險?兩邊市場都是long方。
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-01-08 10:40
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同學(xué)你好。第二個不考慮二階(gamma)的話,風(fēng)險已經(jīng)對沖了。標(biāo)的資產(chǎn)、期限、風(fēng)險敞口都相同,基本判斷為無基差風(fēng)險。
