meimei
2019-12-25 18:22沒太看明白cost-benefit rebalancing approach， 尤其是標(biāo)亮的部分。為什么說這部分資產(chǎn)與整個剩余組合corralation 越高就越選擇wider range?
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Chris Lan助教
2019-12-26 08:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這樣的話兩者會同向變化，你漲我也漲，你跌我也跌，所以不容易打算觸發(fā)再平衡，因此可以把corridor配置的更寬一點。
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追問
不是吧，資產(chǎn)類別之間不是應(yīng)該盡量diversify么。而且rebalncing不是為了風(fēng)控么，是不是corralation高是指負(fù)相關(guān)呢，這樣單個資產(chǎn)組價格波動都會被剩余的抵消掉的多，這樣不用很頻繁的調(diào)balance就能滿足risk policy呢。
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Peter F助教
2019-12-30 10:11該回答已被題主采納
同學(xué)，你好：資產(chǎn)類別確實應(yīng)該盡量 diversify，correlation 要低，這里的 correlation 要高，是指組合的 asset class 受市場影響而產(chǎn)生變化的 correlation，極端地講，市場不景氣，equity 和 bond 的價格同時大幅降低，此時的 correlation 就是高的。
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