Rachel
2019-12-26 00:50老師，請問書本283頁第十七題，課件里沒有涉及到這個知識點，能否詳細講解一下，概念不太清楚？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-12-26 09:39
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同學你好
capture ratio就是UC/DC，這個數(shù)值只要大于1，就說明獲得了凸性效果，所以表現(xiàn)就會比基準好。因為我漲的時候比基準漲的多，跌的時候比基準跌的少。所以表現(xiàn)會好于基準。
這塊內(nèi)容在講義上是有的，在152頁，性質(zhì)說的很清楚。
CR(mB,t) = UC(m,B,t)/DC(m,B,t)
A capture ratio greater than 1 indicates positive asymmetry, or a convex return profile;
A capture ratio less than 1 indicates negative asymmetry, or a concave return profile.
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