陳同學(xué)
2019-12-26 12:18你好，為什么要抵消，無非0時(shí)刻，我再看看當(dāng)時(shí)簽的和現(xiàn)在再重新簽，是不是當(dāng)年明智的，衍生品那里估值不是一直這樣嗎，現(xiàn)在0時(shí)刻再簽，確實(shí)只能得到367.8萬了GBP，而當(dāng)年簽得到370，所以這個(gè)賺的就是差額再折現(xiàn)，一直不明白為什么要簽反向合約？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2019-12-26 14:52
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同學(xué)你好，衍生品科目的確有提到貨幣遠(yuǎn)期，但是那里只有一個(gè)報(bào)價(jià)，并沒有bid和ask price，因此只要通過這一個(gè)價(jià)格來估值即可。但是經(jīng)濟(jì)學(xué)科目是有bid和ask price的，那么在對(duì)貨幣遠(yuǎn)期進(jìn)行估值時(shí)該用哪個(gè)價(jià)格呢？這里對(duì)于mark-to-market value的定義是如果用目前的價(jià)格來對(duì)原合約進(jìn)行反向清倉后所得到的損益。衍生品的估值其實(shí)也是一樣，就看以目前的價(jià)格來清倉能獲得多少收益，只不過它沒由bid和ask price而已。
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