曾同學(xué)
2019-12-26 15:45請教第44題,這是原版書課后題, Reading 5
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2019-12-26 17:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,多變量回歸具有以下假設(shè):
1.應(yīng)變量Y 與自變量X1,X2,X3...之間存在線性關(guān)系
2.自變量不是隨機的,而且自變量之間沒有嚴(yán)格的線性關(guān)系
3.誤差項的預(yù)期值為0
4.所有觀測值的誤差項的方差都是一樣
5.各觀測值的誤差項是互不相關(guān)的
6.誤差項是正態(tài)分布的。
其中,當(dāng)CEO在位超過15年,ROE與股利增長率的相關(guān)度就下降了,由于線性關(guān)系是ρ=1,那么相關(guān)度下降于是就變成了非線性關(guān)系了,所以違反第一條。
CEO任期是正態(tài)隨機分布,這違反第二條,因為自變量不可以是隨機的。
