房同學
2019-12-26 23:17請問 long small-cap stock / short large-cap stock,是提取了 小盤股的風險因子嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Dean助教
2019-12-27 14:00
該回答已被題主采納
同學你好,是的。在這兩個股票中有一個假設(shè),就是除了市值上存在差別外,其他方面都是類似的。這就相當于其他像信用、流動性、違約風險都抵消掉,只反映由于市值不同所導致的收益率不同,這個因子我們也稱之為size factor。
