吳同學(xué)
2019-12-28 15:01請(qǐng)問(wèn)passive factorbased stragy為什么是risk exposure的并且return oriented呢
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-31 10:23
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同學(xué)你好，這里讀題要讀全呀，被動(dòng)投資不是關(guān)鍵，后面的說(shuō)是采用momentum strategy ....，這種通過(guò)趨勢(shì)策略獲利的是return oriented。
risk exposure的意思是風(fēng)險(xiǎn)敞口，即便是采用被動(dòng)投資的指數(shù)方式，也仍然是面臨著承受equity 市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。只要投資都會(huì)有面臨風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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