廖同學(xué)
2019-12-29 02:45我這個不是提問題，就是想說一下老師在講到蒙特卡洛模擬的時候說模擬不同參數(shù)得隨機(jī)值這句話有一些問題，因為蒙特卡洛的基礎(chǔ)是Cumulative distribution function 或者pdf 是已知的，就是說分布是已知的，在已知分布的情況下從這個已知分布里面隨機(jī)抽取數(shù)據(jù)帶入公式得n個解。不可能出現(xiàn)隨機(jī)抽取參數(shù)的情況。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Peter F助教
2019-12-31 14:48
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同學(xué)，你好： 感謝您的寶貴建議，我們會反饋給授課老師。
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