Rachel
2019-12-29 02:46老師，請問課件203頁最后一段，為什么說Doing do adds "convexity" to the portfolio?
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-30 11:17
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同學(xué)你好，這里說預(yù)期base currency 貶值的話可以通過over hedge 的方式以降低損失，如果預(yù)期base currency 升值的話，可以減少對沖的頭寸，因?yàn)檫@是有利于投資者 的。這樣從整個(gè)組合來看就有漲多跌少的特征，從而具有convexity的特征。
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