lordaniel
2019-12-29 17:37GIPS要求report中要包含external dispersion嗎？external dispersion指什么？ notes I P129例題，答案為什么說這里展示的不是internal dispersion
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1個回答
Chris Lan助教
2019-12-30 13:48
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同學你好
沒有external dispersion
這個錯是因為他的internal dispersion展示的是錯的。這部分的要求如下
Internal dispersion：a measure of the spread of the annual returns of individual portfolios within a composite. It allows clients to see how consistently the firm implemented its strategy across individual portfolios：衡量單一投資組合與組合組的年化收益的差值，它允許客戶了解公司單一投資組合中如何貫徹其策略（internal risk，站在portfolio角度）
1）Highest and lowest returns earned by portfolios that were in the composite for the full year：組合組中將投資組合全年的收益率最高的和最低的相減（優(yōu)點：簡單；缺點：易受outlier影響）
2）High/low range：最高的收益除以最低的收益（優(yōu)點：簡單；缺點：易受outlier影響）
3）The equal-weighted standard deviation of returns to portfolios in the composite：組合組中投資組合的等權重的收益率標準差
4）The asset-weighted standard deviation：以資產(chǎn)規(guī)模加權的收益率標準差
5）The interquartile range：1/4分位數(shù)排名減去3/4分位數(shù)排名（優(yōu)點：最不容易受outlier影響）
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