米同學
2019-12-29 18:32老師您好，根據(jù)上課講的內(nèi)容，我整理出這頁ppt，您先幫我看一下這個理解沒有問題吧？（藍色部分，紅色的是問題）。我想問一下，在portfolio management strategy的知識結(jié)構(gòu)中，factor-based strategy應該處于位置①還是位置②（①代表是與bot-up和top-down平行的關系，表示其在active investment中與二者是不同的方法；②是代表其屬于bot-up的factor based的方法之一）
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1個回答
Dean助教
2019-12-31 10:57
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同學你好，應該出現(xiàn)在位置1 的，他與Bottom up 以及top-down是平行的關系。另外除了這3項，平行關系的還有activist stategie 以及other strategies。
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追問
有點沒太明白，那這個平行位置的factor-based和bottom-up里的factor-based有什么區(qū)別？。。。
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追答
同學你好，應該是這樣的關系。Bottom up 和top down 都可以采用量化的方式進行分析。
而factor based 是基于風險因子回歸對收益進行分析的方法。他是屬于量化的一種，但其應用廣泛，可以單獨拿出來作為一種方法。 -
追問
那也就是說，我這個筆記里歸類的方法，把②的部分去掉，其實就是正確的了？
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追答
同學你好，是這樣的。
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