姜同學(xué)
2019-12-29 21:15列完max（st-40，0）那一串式子之后呢？怎么算出盈虧的
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-12-30 09:39
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同學(xué)你好，
是這樣的
1：sellcall：3-max(0,st-45)
2：longcall：max(st-40)-5
當(dāng)st>45時，call的買方都行權(quán)
1：3-st+45=48-st
2：st-40-5=st-45
故最大收益3
當(dāng)st小于40時，call的買方都不行權(quán)，
1:獲利3
2：-5：損失5
所以等于3-5=-2，即損失2
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