Rachel
2019-12-30 13:12老師，請(qǐng)問(wèn)書(shū)本418頁(yè)第十六題答案，Note that the risk of daily margin calls is not a feature of most for-wards contracts; nor is initial margin這里想要表達(dá)的是什么意思？和題目是不是意思反了？ Posting additional margin would typically not be a daily event, however, except in the case of extreme market moves怎么理解in the case of extreme market move？post margin是怎么回事？
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-31 16:33
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同學(xué)你好，這里題干在說(shuō)這個(gè)人想用futures 對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，問(wèn)他最應(yīng)該考慮哪個(gè)選項(xiàng)。
1.答案這里是在分別討論如果用forward 對(duì)沖的話，是不會(huì)有收到margin call ，不需要考慮保證金的相關(guān)因素。
2.只有當(dāng)標(biāo)的下跌到一定程度后才需要放保證金，如果下跌幅度不大的話是不需要的。只有在極端的情況或事件下，要連續(xù)存保證金或每天都要存以應(yīng)對(duì)標(biāo)的下跌。
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