meimei
2019-12-30 14:47老師可不可以具體講一講截圖中銀行怎么應(yīng)用integrated asset liability approach 在幾個極端的場景下。 是在儲蓄率很低，資產(chǎn)壞賬率很高，等情況下，銀行會相應(yīng)的減少資產(chǎn)，或者調(diào)整相應(yīng)負債的期限么？能具體講講嗎。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Peter F助教
2019-12-31 16:38
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同學(xué)，你好：這是實物問題，回答僅供參考，銀行是會分活期和定期存款來進行管理的，活期應(yīng)該用 cash-flow matching，可能會做一年的（以周為單位，越短越保守），定期應(yīng)該用 asset-liabiility 來管理，儲蓄率很低（liability 低），資產(chǎn)壞賬率很高（asset 低），其實兩邊都影響，然后，資產(chǎn)壞賬應(yīng)該用資本（capital）去應(yīng)對，資本來自于銀行的利潤，不能像你這樣簡單等同。如果想進一步學(xué)習，可以參考 FRM 2 課程中的 巴塞爾協(xié)議 章節(jié)，會有進一步說明。
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