米同學(xué)
2020-01-01 18:29notes 168頁至171頁的內(nèi)容貌似視頻中沒講過，這部分內(nèi)容是不重要嗎？ 另外，notes上這部分我差不多看懂了，但是還有兩個(gè)問題： 1. 這個(gè)方法是只能將yield earning作為factor嗎？還是其它factor也可以（任何factor和HPR的相關(guān)系數(shù)都稱為 Pearson IC；對Spearman IC也同理）？ 2. notes上說，對Pearson IC而言，monthly5%~6%就已經(jīng)very strong了，那么對Spearman IC呢？是否也存在一個(gè)類似的界定強(qiáng)弱的標(biāo)準(zhǔn)？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-02 10:39
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同學(xué)你好，這部分內(nèi)容老師在上課時(shí)對基本的概念進(jìn)行了說明。因?yàn)槭橇炕哪Ｐ驮诳荚囍锌疾涣司唧w的執(zhí)行，不可能寫代碼的，所以老師講的很簡略。
1. E/Pis a type of valuation factor. 這只是1個(gè)指標(biāo)而已，還有很多其它類型的也可以當(dāng)作factor，比如P/B，ROE等。
2. person 和Spearman 都是一種相關(guān)性的計(jì)算方法。person 就是我們平常所說的 rho ，correlation。spearman是通過排序方式來計(jì)算兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)性。IC是指實(shí)際數(shù)據(jù)和我們所預(yù)測數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性。5%-6%是指 E/P這個(gè)指標(biāo)的數(shù)值，不是指pearson IC。這兩個(gè)名詞簡單知道就可以。
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追問
了解了，謝謝您。后面那個(gè)我是沒看清楚。。。
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