王同學(xué)
2020-01-03 23:15這道題如果不是inception，該怎么算，計(jì)算的結(jié)果是多少，是0嗎
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-01-06 09:10
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同學(xué)你好，
inception時(shí)價(jià)值是0，即這個(gè)互換對(duì)雙方來(lái)說(shuō)是公平的，
題的條件也可以看出l+200bp=7%，也就是說(shuō)對(duì)雙方來(lái)說(shuō)是公平的
如果不是inception，此時(shí)l會(huì)發(fā)生變化，根據(jù)新的libor計(jì)算價(jià)值就可以了（就是我們學(xué)的正常的利率互換的計(jì)算）
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