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2018-01-08 15:52可否請(qǐng)幫助解釋產(chǎn)生model risk的這個(gè)原因。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-08 16:51
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同學(xué)你好，模型風(fēng)險(xiǎn)是由于公司的內(nèi)部模型錯(cuò)誤而導(dǎo)致公司的策略判斷失誤，給公司造成虧損，就叫做模型風(fēng)險(xiǎn)。模型風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種。
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追問(wèn)
……我是想問(wèn)問(wèn)題圖片中的這點(diǎn)原因，如何解釋。
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追問(wèn)
the measurement error for asset BPV is minimized when the underlying yield curve is flat or when future cash flows are concentrated in the flattest segment of the curve. 圖片沒(méi)沾上。
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追答
同學(xué)你好。這句話不是在解釋model risk的原因，而是在說(shuō)怎么樣使model risk最小化。因?yàn)閥ield curve shift，所以市價(jià)波動(dòng)，導(dǎo)致asset BPV估計(jì)不準(zhǔn)確會(huì)產(chǎn)生model risk。而如果yield curve比較flat（平坦），說(shuō)明市場(chǎng)利率波動(dòng)不是很大，那asset BPV估計(jì)就會(huì)變得更準(zhǔn)確。所以由于measurement error所產(chǎn)生的model risk就會(huì)最小化。
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