甜同學(xué)
2020-01-04 21:56老師您好,這道題為什么不能選擇C?模型的假設(shè)錯誤不是model risk的其中一種情況嗎?HS的方法assumption是什么?
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1個回答
Cindy助教
2020-01-06 17:50
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同學(xué)你好,計算出來的VaR值不一樣并不代表模型的假設(shè)就是錯的哦,只是因為采用了不同的方法,而每個方法又采用了不同的假設(shè),才算出不同的VaR值而已,
HS其實對分布是沒有假設(shè)要求的,只是單純的利用數(shù)據(jù)求VaR值而已
