穆同學(xué)
2020-01-04 22:43E這個(gè),看不懂…
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Peter F助教
2020-01-06 15:53
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同學(xué),你好:這個(gè)應(yīng)該是 currecncy management的內(nèi)容,去年外匯是放在asset allocation這里的,今年放在 derivatives and currency management(SS6)這里了,就是說(shuō) 買(mǎi)了外國(guó)的股票,不僅股價(jià)有影響,而且外幣標(biāo)價(jià)的匯率也會(huì)有影響,這里的公式可以參照投資組合的波動(dòng)率計(jì)算公式:sigma_equity平方 + sigma_外匯平方 + 2 * Rho * sigma_equity * sigma_外匯,差別是權(quán)重。
