林同學(xué)
2020-01-04 23:54第一個問題：權(quán)重之和不需要為1嗎？ 第二個問題：最后的權(quán)重乘積再求平均數(shù)是這個指數(shù)型風(fēng)險測量的特定的方法嗎，因為最后提示風(fēng)險測量值是乘積的均值。如果是其他例子是不是就權(quán)重乘積相加就行，不用再平均？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-01-07 16:12
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同學(xué)你好，這兩個問題都很有水平，說明你應(yīng)該基礎(chǔ)挺好的呀(#^.^#)
第一個問題：權(quán)重之和不需要為1嗎？
這里的權(quán)重和我們平時講的帶%的權(quán)重是不一樣的，普通的權(quán)重帶%的那種是要求加起來為1的，但是我們這里的權(quán)重是根據(jù)一個公式算出來的，算出來是多少就是多少，加起來不等于1也可以的
第二個問題：最后的權(quán)重乘積再求平均數(shù)是這個指數(shù)型風(fēng)險測量的特定的方法嗎，因為最后提示風(fēng)險測量值是乘積的均值。如果是其他例子是不是就權(quán)重乘積相加就行，不用再平均？
這個問題還得具體問題具體對待了，在這里是這樣的，這種類型的做法有點類似于大學(xué)里算學(xué)分一樣，3門課程，學(xué)分分別是3,2,1最后考試分數(shù)分別是90,80,70，最后算總成績是（90*3+80*2+70*1）/3+2+1，這種思想我們知道就行了，太難了……
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追問
那其實可以這樣理解，就像計算學(xué)分那樣，（90*3+80*2+70*1）/（3+2+1）=90*3/6+80*2/6+70*1/6，其中3，2，1是我們目前討論的權(quán)重，但是如果最后最終對乘積和求平均后，還是咱們熟悉的加權(quán)平均的概念哈
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追答
同學(xué)你好，可以這么理解呀，你懂就好(#^.^#)真棒
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