阿同學(xué)
2020-01-05 12:551、我用二叉樹算，結(jié)果是1.3653（算了好幾遍，應(yīng)該是正確的），誤差有點大啊。這樣考試的時候能選出來嗎？ 2、對這個出題表示不理解，既然看漲期權(quán)，為什么執(zhí)行價格是9呢？看漲期權(quán)不應(yīng)該漲了才執(zhí)行嗎。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-01-06 10:21
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同學(xué)你好，
1.這題考的是BSM模型，不建議用二叉樹哦，并且題目也沒有說明這是一個幾步的二叉樹，因此這樣計算出來的結(jié)果會有誤差……
2.就這道題來說，是一個歐式看漲。到期的s與K比較大小，才能判斷行不行權(quán)
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