崔同學(xué)
2020-01-05 13:13老師,請(qǐng)問(wèn)為什么波動(dòng)性越大期權(quán)價(jià)值越高呢?
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-06 14:50
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同學(xué)你好,我們?cè)贑FA一級(jí)時(shí)學(xué)過(guò)期權(quán)的影響因素。
從期權(quán)本身來(lái)看,標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率越大,接觸到執(zhí)行價(jià)格的概率也越大。從而行權(quán)的概率也就越高。因此波動(dòng)率越大,價(jià)值越大。
