meimei
2020-01-05 14:14這個case里面不是說客戶想要protect from decline么，而且他不想賣shares; 如果用collar不是一旦漲了就要補差價或賣證券么。客戶沒說他要放棄upside potetial. 這個邏輯好像和reading 15 課后11題有點矛盾，這道題描述的情景類似，但是用的就是protective put.
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1個回答
Dean助教
2020-01-06 15:01
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同學你好，題目中說的是short OTM call。
通常來說拿到的期權(quán)費是用來降低整個組合的構(gòu)建成本的，因為是OTM，所以執(zhí)行價格是要遠遠高于當前股票價格的，那從當前價格一直到執(zhí)行價格的上漲都還是屬于投資者的收益。所以其并沒有放棄上升的空間。
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