袁同學(xué)
2020-01-05 18:01老師你好，PPT上56頁的問題第一題我不太明白 如果用short call來hedge手里的股票，只是把執(zhí)行價(jià)右端變成平行線，也就是左邊的下行風(fēng)險(xiǎn)沒有被對(duì)沖掉 但是題目中有說到六個(gè)月后可能會(huì)有價(jià)格大幅下降的可能性，那么左邊的價(jià)格下降沒被對(duì)沖掉呀？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-01-06 15:21
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同學(xué)你好，如果僅short call 確實(shí) 股票下跌時(shí)是會(huì)遭受損失的。主要是題干中問的是 如果要用X對(duì)沖的話，需要多少份期權(quán)？
是使用期權(quán)X，按題意來理解，我們不需要完全去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，只是采用這個(gè)期權(quán)進(jìn)行對(duì)沖時(shí)的份數(shù)是多少。
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